Сравнение VCLT с TMRAF
VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VCLT returned 2.14%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCLT и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCLT показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VCLT уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.79% соответственно.
VCLT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 2.14%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам VCLT и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.19% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VCLT and TMRAF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCLT vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
VCLT
TMRAF
Сравнение VCLT c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCLT | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.74 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -1.38 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCLT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.66 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VCLT и TMRAF
Максимальная просадка VCLT за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLT и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCLT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -71.64% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -47.39% | +42.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -56.94% | +43.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -71.64% | +37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -71.64% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -59.61% | +44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -20.64% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 25.28% | -23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCLT и TMRAF
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) составляет 2.27%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VCLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCLT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 19.65% | -17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 40.54% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 53.41% | -45.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 58.64% | -45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 49.89% | -37.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLT и TMRAF
Дивидендная доходность VCLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TMRAF в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.59% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCLT and TMRAF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCLT (2.27%). In terms of maximum drawdown, VCLT dropped -34.31% vs TMRAF's -71.64%.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCLT и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор