Сравнение VCIT с TMRAF
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VCIT returned 2.85%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и TMRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 2.85% против 13.79% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.85%
TMRAF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- -34.94%
- 3 года*
- -12.47%
- 5 лет*
- -9.57%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам VCIT и TMRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
TMRAF Tomra Systems ASA | -25.51% | 7.13% | 13.87% | -32.05% | -27.02% | 50.97% | 51.54% | 46.27% | 48.12% | 82.30% |
Correlation
The correlation between VCIT and TMRAF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. TMRAF — Ранг доходности на риск
VCIT
TMRAF
Сравнение VCIT c TMRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | TMRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.74 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -1.38 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.66 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и TMRAF
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и TMRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -71.64% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -47.39% | +44.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -56.94% | +50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -71.64% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -71.64% | +51.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -59.61% | +57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -20.64% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 25.28% | -24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и TMRAF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | TMRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 19.65% | -18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 40.54% | -37.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 53.41% | -49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 58.64% | -52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 49.89% | -43.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и TMRAF
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TMRAF в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMRAF Tomra Systems ASA | 0.23% | 1.55% | 1.39% | 1.49% | 1.94% | 1.01% | 0.62% | 1.62% | 4.28% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and TMRAF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs TMRAF's -71.64%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и TMRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор