PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.85%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.85% против 15.20% соответственно.

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between VCIT and SCHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.04

Over the past year, VCIT and SCHX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

VCIT vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.98

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.69

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

12.15

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VCIT и SCHX

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-34.33%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-9.02%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-19.04%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-25.41%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-34.33%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.64%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.97%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.00%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и SCHX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.84%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

9.44%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

12.27%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.16%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

18.17%

-11.89%

Сравнение комиссий VCIT и SCHX

И VCIT, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и SCHX

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and SCHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.84%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 2.85% for VCIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT and SCHX have the same expense ratio: 0.03% per year.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.03% for SCHX.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while SCHX is Large Cap Blend Equities. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор