Сравнение VCIT с ETH-USD
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VCIT returned 2.85%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.85% против 61.34% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.85%
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
Сравнение доходности по годам VCIT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VCIT and ETH-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between VCIT and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VCIT
ETH-USD
Сравнение VCIT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.50 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -0.88 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.50 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и ETH-USD
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -94.01% | +73.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -67.53% | +64.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -67.53% | +61.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -79.35% | +58.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -94.01% | +73.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -65.60% | +63.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -50.89% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 44.58% | -43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 16.88% | -15.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 46.80% | -43.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 56.55% | -52.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 59.65% | -53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 78.04% | -71.76% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and ETH-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs ETH-USD's -94.01%.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор