PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. VCIT is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, VCIT returned 5.98% vs 65.98% for CVRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и CVRT

2026 (YTD)202520242023
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%9.54%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between VCIT and CVRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

VCIT vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.99

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.63

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

7.71

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

29.24

-22.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.99

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.68

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VCIT и CVRT

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, примерно равная максимальной просадке CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-20.71%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-8.60%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.26%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.07%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.26%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и CVRT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

9.06%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

18.46%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

22.22%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

20.20%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

20.20%

-13.92%

Сравнение комиссий VCIT и CVRT

VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и CVRT

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and CVRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 5.98% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.50% for CVRT.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор