PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.04%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%0.93%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between VCIT and CMDY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.02

The correlation between VCIT and CMDY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

VCIT vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.96

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.51

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.11

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

11.95

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VCIT и CMDY

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-31.19%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-7.73%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-10.08%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-26.56%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.78%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-13.13%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.66%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и CMDY

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

5.12%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

14.45%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

16.28%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

15.83%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

14.65%

-8.37%

Сравнение комиссий VCIT и CMDY

VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и CMDY

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and CMDY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 1.04% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 4.82% for VCIT.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while CMDY is Commodities. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор