PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCIT с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCIT returned 1.04%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCIT и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%1.55%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between VCIT and BBEU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.27

Over the past year, VCIT and BBEU have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

VCIT vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.57

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.36

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

5.04

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VCIT и BBEU

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCITBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-36.27%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.23%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.23%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-31.08%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.01%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.13%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.30%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и BBEU

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.39%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCITBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.79%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

13.18%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

15.67%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.52%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

19.32%

-13.04%

Сравнение комиссий VCIT и BBEU

VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и BBEU

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

VCIT and BBEU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 1.04% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.83% for BBEU.

VCIT is categorized as Corporate Bonds, while BBEU is Europe Equities. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.09% for BBEU.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCIT и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор