PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с XSHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 7.78%/yr vs -5.48%/yr for XSHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности VBR и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 8.35%.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between VBR and XSHD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between VBR and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и XSHD

Секторы
VBR
XSHD

Промышленность

18.1%
10.4%

Финансовые услуги

17.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
6.8%

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

10.1%
45.1%

Здравоохранение

7.9%
2.7%

Сырьевые материалы

6.3%
5.4%

Энергетика

5.2%
7.6%

Коммунальные услуги

4.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.9%

Промышленность

VBR
18.1%
XSHD
10.4%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
XSHD
2.2%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
XSHD
6.8%

Технологии

VBR
10.6%
XSHD

-

Недвижимость

VBR
10.1%
XSHD
45.1%

Здравоохранение

VBR
7.9%
XSHD
2.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
XSHD
5.4%

Энергетика

VBR
5.2%
XSHD
7.6%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
XSHD
10.7%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
XSHD
9.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
XSHD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

VBR vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.52

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.87

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.73

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

1.98

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.52

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VBR и XSHD

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-49.53%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-10.51%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-20.77%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-36.48%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-24.54%

+23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-16.37%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.89%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и XSHD

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.70%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.77%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.88%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.23%

-0.49%

Сравнение комиссий VBR и XSHD

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и XSHD

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XSHD в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBR and XSHD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, VBR leads with 7.78% vs -5.48% for XSHD. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 7.78% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.30% for XSHD.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор