PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с XJR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 7.78%/yr vs 5.18%/yr for XJR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBR charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности VBR и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 15.29%.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

XJR

1 день
0.74%
1 месяц
0.49%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.56%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%33.56%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		15.29%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between VBR and XJR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between VBR and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и XJR

Секторы
VBR
XJR

Промышленность

18.1%
15.5%

Финансовые услуги

17.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.5%

Технологии

10.6%
16.8%

Недвижимость

10.1%
7.6%

Здравоохранение

7.9%
10.7%

Сырьевые материалы

6.3%
4.5%

Энергетика

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Промышленность

VBR
18.1%
XJR
15.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
XJR
18.2%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
XJR
13.5%

Технологии

VBR
10.6%
XJR
16.8%

Недвижимость

VBR
10.1%
XJR
7.6%

Здравоохранение

VBR
7.9%
XJR
10.7%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
XJR
4.5%

Энергетика

VBR
5.2%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
XJR
2.0%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
XJR
2.7%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
XJR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

VBR vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.55

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.28

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.93

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.42

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VBR и XJR

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-27.14%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.43%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.14%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-27.14%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.08%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.46%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и XJR

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.06%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.41%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.95%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.45%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

21.73%

+0.01%

Сравнение комиссий VBR и XJR

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и XJR

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VBR and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (5.06%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, VBR leads with 7.78% vs 5.18% for XJR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 7.78% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.99% for XJR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.12% for XJR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор