Сравнение VBR с RAYS
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. VBR charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности VBR и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.50%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBR и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 4.12% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VBR и RAYS
Секторы
VBR
RAYS
Промышленность
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
VBR
RAYS
Финансовые услуги
VBR
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
VBR
RAYS
Технологии
VBR
RAYS
Недвижимость
VBR
RAYS
-
Здравоохранение
VBR
RAYS
-
Сырьевые материалы
VBR
RAYS
Энергетика
VBR
RAYS
-
Коммунальные услуги
VBR
RAYS
Потребительский защитный сектор
VBR
RAYS
-
Коммуникационные услуги
VBR
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. RAYS — Ранг доходности на риск
VBR
RAYS
Сравнение VBR c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VBR и RAYS
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | 0.00% | -61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | 0.00% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 0.00% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 0.00% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 0.00% | +21.74% |
Сравнение комиссий VBR и RAYS
VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и RAYS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for RAYS.
VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для VBR и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор