PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBR с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBR и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и RAYS


Сравнение распределения секторов VBR и RAYS


Секторы
VBR
RAYS

Промышленность

18.1%
21.4%

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.0%

Технологии

10.6%
66.9%

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%
0.9%

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
RAYS
21.4%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
RAYS

-

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
RAYS
4.0%

Технологии

VBR
10.6%
RAYS
66.9%

Недвижимость

VBR
10.1%
RAYS

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
RAYS

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
RAYS
0.9%

Энергетика

VBR
5.2%
RAYS

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
RAYS
6.8%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
RAYS

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
RAYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Value ETF

Global X Solar ETF

Доходность на риск

VBR vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBRRAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

VBR vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBRRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

Просадки

Сравнение просадок VBR и RAYS

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и RAYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBRRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

0.00%

-61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

0.00%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и RAYS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBRRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

0.00%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

0.00%

+19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

0.00%

+21.74%

Сравнение комиссий VBR и RAYS

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и RAYS

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы


On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for RAYS.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор