Сравнение VBR с JPM
VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 20.32%/yr for JPM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VBR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.50% против 20.32% соответственно.
VBR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.50%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам VBR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.45% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between VBR and JPM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.69 |
The correlation between VBR and JPM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBR vs. JPM — Ранг доходности на риск
VBR
JPM
Сравнение VBR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.26 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 2.98 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.90 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VBR и JPM
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -76.16% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -15.47% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -24.42% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -38.77% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -43.63% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -6.55% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.62% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.50% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и JPM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.40% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 17.38% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 21.62% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.45% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 27.40% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и JPM
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VBR and JPM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.40%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs JPM's -76.16%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор