PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с JPLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. VBR is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, VBR returned 24.85% vs 4.72% for JPLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VBR charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности VBR и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.02%.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

JPLD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и JPLD

2026 (YTD)202520242023
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%4.43%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.02%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between VBR and JPLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов VBR и JPLD

Секторы
VBR
JPLD

Промышленность

18.1%
0.1%

Финансовые услуги

17.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.6%

Технологии

10.6%
8.0%

Недвижимость

10.1%
8.0%

Здравоохранение

7.9%
5.6%

Сырьевые материалы

6.3%
1.4%

Энергетика

5.2%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.1%

Промышленность

VBR
18.1%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
JPLD
13.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
JPLD
1.6%

Технологии

VBR
10.6%
JPLD
8.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
JPLD
8.0%

Здравоохранение

VBR
7.9%
JPLD
5.6%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
JPLD
1.4%

Энергетика

VBR
5.2%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
JPLD
0.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
JPLD
0.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
JPLD
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

VBR vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.25

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
5.31

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.68

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.72

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

21.86

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.25

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.23

-2.82

Просадки

Сравнение просадок VBR и JPLD

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-1.17%

-60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-1.00%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.14%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-0.15%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.22%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и JPLD

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.36%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

0.97%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

1.46%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

1.83%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

1.83%

+19.91%

Сравнение комиссий VBR и JPLD

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и JPLD

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and JPLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to JPLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, VBR leads with 24.85% vs 4.72% for JPLD. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 24.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор