PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 7.78%/yr vs 13.91%/yr for BKLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности VBR и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 8.75%.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%47.87%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between VBR and BKLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between VBR and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и BKLC

Секторы
VBR
BKLC

Промышленность

18.1%
7.8%

Финансовые услуги

17.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.0%

Технологии

10.6%
38.2%

Недвижимость

10.1%
1.6%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.6%

Энергетика

5.2%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.8%

Промышленность

VBR
18.1%
BKLC
7.8%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
BKLC
10.7%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
BKLC
10.0%

Технологии

VBR
10.6%
BKLC
38.2%

Недвижимость

VBR
10.1%
BKLC
1.6%

Здравоохранение

VBR
7.9%
BKLC
8.4%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
BKLC
1.6%

Энергетика

VBR
5.2%
BKLC
3.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
BKLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
BKLC
4.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
BKLC
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

VBR vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.01

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.69

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.74

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

12.42

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.10

-0.68

Просадки

Сравнение просадок VBR и BKLC

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-26.14%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.10%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-19.05%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.14%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.69%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.26%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.00%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BKLC

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.98%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.58%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.42%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.21%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.47%

+4.27%

Сравнение комиссий VBR и BKLC

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BKLC

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and BKLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 7.78% for VBR. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.03% for BKLC.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор