PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SLYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 10.14%/yr for SLYV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.14% соответственно.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

SLYV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.97%
1 год
36.39%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.60%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between VBK and SLYV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.86

The correlation between VBK and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SLYV

Секторы
VBK
SLYV

Технологии

25.9%
11.3%

Промышленность

24.7%
11.6%

Здравоохранение

15.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.9%

Финансовые услуги

5.6%
19.8%

Энергетика

4.8%
7.6%

Недвижимость

3.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

3.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Технологии

VBK
25.9%
SLYV
11.3%

Промышленность

VBK
24.7%
SLYV
11.6%

Здравоохранение

VBK
15.3%
SLYV
7.5%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
SLYV
15.9%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
SLYV
19.8%

Энергетика

VBK
4.8%
SLYV
7.6%

Недвижимость

VBK
3.9%
SLYV
8.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
SLYV
4.4%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
SLYV
7.1%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

VBK vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.00

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.88

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.91

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

12.86

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VBK и SLYV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-61.15%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.36%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-28.68%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-28.68%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-47.73%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.96%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.94%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.84%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SLYV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.72%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.59%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

18.30%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

21.97%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

23.97%

-1.07%

Сравнение комиссий VBK и SLYV

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SLYV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SLYV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.81%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and SLYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to SLYV (4.72%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 10.14% for SLYV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор