PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с RZV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 10.69%/yr for RZV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.69% соответственно.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

RZV

1 день
1.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.91%
1 год
42.90%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		18.85%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between VBK and RZV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.81

The correlation between VBK and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и RZV

Секторы
VBK
RZV

Технологии

25.9%
8.9%

Промышленность

24.7%
15.7%

Здравоохранение

15.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
26.1%

Финансовые услуги

5.6%
7.3%

Энергетика

4.8%
9.7%

Недвижимость

3.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Технологии

VBK
25.9%
RZV
8.9%

Промышленность

VBK
24.7%
RZV
15.7%

Здравоохранение

VBK
15.3%
RZV
8.8%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
RZV
26.1%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
RZV
7.3%

Энергетика

VBK
4.8%
RZV
9.7%

Недвижимость

VBK
3.9%
RZV
5.0%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
RZV
4.2%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
RZV
6.4%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
RZV
7.7%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

VBK vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.08

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.95

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.43

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

11.17

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа RZV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.08

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VBK и RZV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-77.11%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.56%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-29.81%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-29.81%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-60.42%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.39%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-13.60%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.85%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и RZV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.51%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

13.82%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.75%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

24.38%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

27.03%

-4.13%

Сравнение комиссий VBK и RZV

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и RZV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RZV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.34%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and RZV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to RZV (5.51%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 10.69% for RZV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RZV has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

RZV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while RZV is Small Cap Value Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор