PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности VBK и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции PRFZ немного отстают с 11.40%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between VBK and PRFZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.93

The correlation between VBK and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и PRFZ

Секторы
VBK
PRFZ

Технологии

25.9%
20.8%

Промышленность

24.7%
16.7%

Здравоохранение

15.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.4%

Финансовые услуги

5.6%
13.3%

Энергетика

4.8%
5.4%

Недвижимость

3.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Технологии

VBK
25.9%
PRFZ
20.8%

Промышленность

VBK
24.7%
PRFZ
16.7%

Здравоохранение

VBK
15.3%
PRFZ
16.4%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
PRFZ
10.4%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
PRFZ
13.3%

Энергетика

VBK
4.8%
PRFZ
5.4%

Недвижимость

VBK
3.9%
PRFZ
6.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
PRFZ
2.7%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
PRFZ
3.3%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
PRFZ
2.5%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
PRFZ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

VBK vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.60

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.31

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.79

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

9.60

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VBK и PRFZ

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-62.41%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.38%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.54%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-26.58%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-44.28%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.27%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-9.42%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и PRFZ

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.34%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.69%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

18.16%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

21.35%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.47%

+0.43%

Сравнение комиссий VBK и PRFZ

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и PRFZ

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBK and PRFZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to PRFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 11.40% for PRFZ. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

PRFZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор