PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.57%/yr vs 7.05%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%.

VBAL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.71%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.51%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		6.71%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-2.52%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-11.25%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and CRT-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.40

The correlation between VBAL.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.29

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.93

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.63

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

6.86

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-45.88%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.24%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.66%

-17.38%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-24.70%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.84%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.26%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.38%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и CRT-UN.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.78%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.36%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

12.74%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

17.64%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

20.22%

-10.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.09%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор