Сравнение VB с USD=X
VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VB и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.18%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VB и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 12.60% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VB
USD=X
Сравнение VB c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VB и USD=X
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | 0.00% | -59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | 0.00% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | 0.00% | -25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | 0.00% | -28.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | 0.00% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | 0.00% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.00% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и USD=X
Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.00% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 0.00% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 0.00% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 0.00% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 0.00% | +21.44% |
Часто задаваемые вопросы
VB has higher volatility (4.62%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VB и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор