PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VB и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.18% против 14.91% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between VB and SPHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.84

The correlation between VB and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и SPHQ

Секторы
VB
SPHQ

Промышленность

20.8%
24.3%

Технологии

17.2%
28.1%

Финансовые услуги

12.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.6%

Здравоохранение

11.1%
8.4%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Энергетика

4.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
15.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Промышленность

VB
20.8%
SPHQ
24.3%

Технологии

VB
17.2%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

VB
12.6%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

VB
11.1%
SPHQ
8.4%

Недвижимость

VB
7.6%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

VB
4.8%
SPHQ
2.2%

Энергетика

VB
4.7%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.66

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.39

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

10.19

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VB и SPHQ

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-57.83%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-16.57%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-25.04%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-31.60%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.62%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.70%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.09%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SPHQ

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.45%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.83%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.48%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.88%

+3.56%

Сравнение комиссий VB и SPHQ

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SPHQ

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.62%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 11.18% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.05% for SPHQ.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор