PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VCR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.87%/yr vs 13.45%/yr for VCR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.45% соответственно.

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%

VCR

1 день
0.64%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.68%
1 год
10.03%
3 года*
13.71%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.82%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between VAW and VCR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.71

The correlation between VAW and VCR shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

VAW vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.55

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.89

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.65

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

2.01

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.55

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VAW и VCR

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-61.54%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-15.59%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-27.36%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-39.20%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-39.20%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.29%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.40%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VCR

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.30%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

13.20%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.44%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

24.00%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

22.42%

-1.20%

Сравнение комиссий VAW и VCR

И VAW, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VCR

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VCR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.94%) compared to VCR (5.30%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.45% vs 9.87% for VAW. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.45% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW and VCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

VAW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.74% for VCR.

VAW is categorized as Materials, while VCR is Consumer Discretionary Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор