PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) is Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VAW returned 9.87%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAW и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.79% соответственно.

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VAW and TMRAF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.09

The correlation between VAW and TMRAF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY

Доходность на риск

VAW vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.66

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.72

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.74

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-1.38

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.66

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VAW и TMRAF

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-71.64%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-47.39%

+33.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-56.94%

+33.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-71.64%

+46.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-71.64%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-59.61%

+52.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-20.64%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

25.28%

-21.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.94%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

19.65%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

40.54%

-26.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

53.41%

-35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

58.64%

-38.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

49.89%

-28.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и TMRAF

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and TMRAF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VAW (5.94%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs TMRAF's -71.64%.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор