PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с JNK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.87%/yr vs 4.94%/yr for JNK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности VAW и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 9.87% против 4.94% соответственно.

VAW

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.30%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.24%
1 год
17.86%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.87%

JNK

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.98%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.07%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.30%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between VAW and JNK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.57

The correlation between VAW and JNK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и JNK

Секторы
VAW
JNK

Сырьевые материалы

90.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
JNK

-

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
JNK

-

Промышленность

VAW
1.0%
JNK

-

Энергетика

VAW
0.5%
JNK
0.0%

Здравоохранение

VAW
0.5%
JNK

-

Технологии

VAW
0.1%
JNK
0.0%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
JNK

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

JNK

-

Финансовые услуги

VAW

-

JNK

-

Недвижимость

VAW

-

JNK

-

Коммунальные услуги

VAW

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VDE
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

VAW vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.83

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.76

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.80

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

12.30

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VAW и JNK

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-38.48%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-2.51%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-5.02%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-16.67%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-22.89%

-18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-0.46%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-3.70%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.57%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и JNK

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

1.12%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

3.00%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

3.84%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

7.55%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

8.31%

+12.91%

Сравнение комиссий VAW и JNK

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и JNK

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности JNK в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.64%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and JNK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.94%) compared to JNK (1.12%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, VAW leads with 9.87% vs 4.94% for JNK. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 9.87% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 1.41% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while JNK is High Yield Bonds. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор