PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPX.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.48%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VAPX.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 12.48% против 0.67% соответственно.

VAPX.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.03%
С начала года
40.82%
6 месяцев
44.79%
1 год
72.72%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.48%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.45%
3 года*
-1.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		40.82%31.34%-3.50%3.89%-1.65%1.83%15.31%12.85%-9.57%20.38%
USD=X
USD Cash		0.97%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between VAPX.L and USD=X is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.11

The correlation between VAPX.L and USD=X shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

USD Cash

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

VAPX.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
0.22

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
0.36

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

0.26

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

0.58

+19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

0.22

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.14

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и USD=X

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-22.85%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-5.98%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-12.79%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.85%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-22.85%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-19.93%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.07%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и USD=X

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

1.79%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

5.23%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

5.76%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

7.12%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

7.91%

+9.57%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and USD=X have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор