PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.48%/yr vs 7.82%/yr for MLPD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции VAPX.L превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.82% соответственно.

VAPX.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.03%
С начала года
40.82%
6 месяцев
44.79%
1 год
72.72%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.48%

MLPD.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.98%
6 месяцев
14.43%
1 год
17.20%
3 года*
16.51%
5 лет*
17.77%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		40.82%31.34%-3.50%3.89%-1.65%1.83%15.31%12.85%-9.57%20.38%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.98%-4.95%24.67%13.72%47.50%38.20%-33.40%3.14%-9.87%-16.56%

Correlation

The correlation between VAPX.L and MLPD.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.38

The correlation between VAPX.L and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAPX.L и MLPD.L

Секторы
VAPX.L
MLPD.L

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

25.3%

-

Промышленность

12.5%
0.2%

Сырьевые материалы

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%
96.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Технологии

VAPX.L
30.2%
MLPD.L

-

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
MLPD.L

-

Промышленность

VAPX.L
12.5%
MLPD.L
0.2%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
MLPD.L

-

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
MLPD.L

-

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
MLPD.L

-

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
MLPD.L

-

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
MLPD.L

-

Энергетика

VAPX.L
2.3%
MLPD.L
96.7%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
MLPD.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

VAPX.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.07

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
1.52

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

1.83

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

4.31

+15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.07

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и MLPD.L

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-75.45%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.38%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-19.01%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-19.01%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

-73.90%

+43.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-2.75%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-20.15%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и MLPD.L

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.18%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

12.36%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.01%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.25%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

28.15%

-10.67%

Сравнение комиссий VAPX.L и MLPD.L

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и MLPD.L

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.91%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and MLPD.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while MLPD.L is Energy Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор