PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPX.L с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAPX.L с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VAPX.L is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VAPX.L returned 72.72% vs 24.67% for GPIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.L и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.L торгуется в GBP, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.L показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.22%.

VAPX.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.03%
С начала года
40.82%
6 месяцев
44.79%
1 год
72.72%
3 года*
22.66%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.48%

GPIX

1 день
0.26%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.L и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		40.82%31.34%-3.50%12.30%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.22%7.96%23.90%8.07%

Correlation

The correlation between VAPX.L and GPIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VAPX.L и GPIX

Секторы
VAPX.L
GPIX

Технологии

30.2%
35.5%

Финансовые услуги

25.3%
11.6%

Промышленность

12.5%
8.4%

Сырьевые материалы

9.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.1%

Недвижимость

4.9%
2.0%

Здравоохранение

3.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.5%

Энергетика

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

VAPX.L
30.2%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

VAPX.L
25.3%
GPIX
11.6%

Промышленность

VAPX.L
12.5%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

VAPX.L
9.5%
GPIX
1.8%

Потребительский циклический сектор

VAPX.L
5.3%
GPIX
10.1%

Недвижимость

VAPX.L
4.9%
GPIX
2.0%

Здравоохранение

VAPX.L
3.3%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VAPX.L
2.5%
GPIX
4.9%

Коммуникационные услуги

VAPX.L
2.4%
GPIX
11.5%

Энергетика

VAPX.L
2.3%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

VAPX.L
2.0%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VAPX.L:
VAPX.L с HMXJ.LVAPX.L с VFEG.LVAPX.L с V3PA.DEVAPX.L с EIXVAPX.L с INAA.LVAPX.L с VTVAPX.L с SPHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VAPX.L vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.L
Ранг доходности на риск VAPX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.L c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPX.LGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.42

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.16

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.47

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

4.18

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

17.18

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPX.L vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.L на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.L и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPX.LGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.42

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.36

-0.83

Просадки

Сравнение просадок VAPX.L и GPIX

Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки GPIX в -20.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.LGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-20.68%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-5.92%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-1.30%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.65%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.44%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.L и GPIX

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.LGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

2.77%

+8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

7.50%

+11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

10.25%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.15%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

14.15%

+3.33%

Сравнение комиссий VAPX.L и GPIX

VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPX.L и GPIX

Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAPX.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing		1.91%2.70%3.47%3.53%4.32%3.51%2.08%3.39%3.52%3.10%2.71%3.49%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.L and GPIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор