Сравнение VAPX.L с DXSA.DE
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.48%/yr vs 10.25%/yr for DXSA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и DXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции VAPX.L превзошли акции DXSA.DE по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.25% соответственно.
VAPX.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 40.82%
- 6 месяцев
- 44.79%
- 1 год
- 72.72%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.48%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам VAPX.L и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 40.82% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | -1.65% | 1.83% | 15.31% | 12.85% | -9.57% | 20.38% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 8.37% | 40.34% | 5.55% | 15.58% | -4.88% | 10.30% | -3.94% | 16.16% | -11.78% | 15.12% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and DXSA.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between VAPX.L and DXSA.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
VAPX.L
DXSA.DE
Сравнение VAPX.L c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.L | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.58 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 9.00 | +10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 2.09 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и DXSA.DE
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -60.60% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.84% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -13.85% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -21.27% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | -31.06% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -1.05% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -15.69% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.54% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и DXSA.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 2.66% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 8.80% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 10.89% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.52% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.69% | +1.79% |
Сравнение комиссий VAPX.L и DXSA.DE
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и DXSA.DE
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and DXSA.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор