Сравнение VAPX.L с CHDVD.SW
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.48%/yr vs 12.68%/yr for CHDVD.SW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 40.82%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAPX.L имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции CHDVD.SW немного впереди с 12.68%.
VAPX.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 40.82%
- 6 месяцев
- 44.79%
- 1 год
- 72.72%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.48%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам VAPX.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 40.82% | 31.34% | -3.50% | 3.89% | -1.65% | 1.83% | 15.31% | 12.85% | -9.57% | 20.38% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.78% | 26.41% | 2.74% | 14.39% | -1.30% | 20.52% | 10.29% | 32.04% | 0.55% | 10.98% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and CHDVD.SW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between VAPX.L and CHDVD.SW has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
VAPX.L
CHDVD.SW
Сравнение VAPX.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 1.18 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 3.70 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 1.01 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -24.67% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.13% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -11.62% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -12.04% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | -24.67% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -6.07% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.72% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и CHDVD.SW
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.50% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 10.71% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 13.01% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.73% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.99% | +2.49% |
Сравнение комиссий VAPX.L и CHDVD.SW
И VAPX.L, и CHDVD.SW имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и CHDVD.SW
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.91% | 2.70% | 3.47% | 3.53% | 4.32% | 3.51% | 2.08% | 3.39% | 3.52% | 3.10% | 2.71% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and CHDVD.SW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L and CHDVD.SW have the same expense ratio: 0.15% per year.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор