Сравнение VALE с WDAY
VALE (Vale S.A.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 20.98% против 6.36% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам VALE и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between VALE and WDAY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between VALE and WDAY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
WDAY:
$36.56B
VALE:
$0.65
WDAY:
$3.20
VALE:
22.94
WDAY:
44.88
VALE:
1.62
WDAY:
3.86
VALE:
1.75
WDAY:
5.47
VALE:
$39.53B
WDAY:
$9.85B
VALE:
$13.65B
WDAY:
$7.66B
VALE:
$14.33B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. WDAY — Ранг доходности на риск
VALE
WDAY
Сравнение VALE c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.78 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.46 | +13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -1.00 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и WDAY
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -63.38% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -55.52% | +35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -63.38% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -63.38% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -63.38% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -53.20% | +37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -20.93% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 29.64% | -23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и WDAY
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 19.95% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 37.34% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 43.49% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 38.94% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 38.91% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и WDAY
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и WDAY
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and WDAY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs WDAY's -63.38%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор