PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с TYGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с TYGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and TYGO (Tigo Energy Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TYGO operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, VALE returned 10.73%/yr vs -43.68%/yr for TYGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и TYGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у TYGO с доходностью 139.13%.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

TYGO

1 день
0.30%
1 месяц
-22.72%
С начала года
139.13%
6 месяцев
102.45%
1 год
189.47%
3 года*
-43.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и TYGO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-18.77%
TYGO
Tigo Energy Inc.		139.13%40.12%-52.88%-79.51%3.03%3.02%

Correlation

The correlation between VALE and TYGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г.

0.16

The correlation between VALE and TYGO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$64.08B

TYGO:

$239.51M

EPS

VALE:

$0.65

TYGO:

$0.05

Коэффициент P/E

VALE:

22.94

TYGO:

65.77

Коэффициент P/S

VALE:

1.62

TYGO:

2.02

Коэффициент P/B

VALE:

1.75

TYGO:

5.86

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$39.53B

TYGO:

$109.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.65B

TYGO:

$47.97M

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$14.33B

TYGO:

$12.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

Tigo Energy Inc.

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с AUTYGO с KLACTYGO с BETYGO с CRVS

Доходность на риск

VALE vs. TYGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c TYGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Tigo Energy Inc. (TYGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALETYGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.62

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.84

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

9.17

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. TYGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TYGO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и TYGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALETYGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.22

+0.53

Просадки

Сравнение просадок VALE и TYGO

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке TYGO в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и TYGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALETYGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-97.45%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-49.64%

+29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-97.45%

+55.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-87.43%

+71.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-55.42%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

20.75%

-15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и TYGO

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Tigo Energy Inc. (TYGO) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALETYGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

17.91%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

77.99%

-51.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

101.08%

-69.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

92.15%

-56.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

92.15%

-51.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и TYGO

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как TYGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и TYGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Tigo Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.26B
25.20M
(VALE) Общая выручка
(TYGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и TYGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Tigo Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
33.0%
42.8%
Активы портфеля
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

TYGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TYGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

TYGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

Часто задаваемые вопросы

VALE and TYGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYGO has higher volatility (17.91%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs TYGO's -97.45%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и TYGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор