PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с SPM.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с SPM.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и SPM.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Saipem SpA (SPM.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALE торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 20.98% против -5.72% соответственно.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

SPM.MI

1 день
0.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
83.12%
6 месяцев
83.62%
1 год
97.38%
3 года*
60.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и SPM.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%
SPM.MI
Saipem SpA		83.12%18.03%60.92%34.50%-77.01%-22.87%-44.19%30.59%-18.24%-18.81%

Correlation

The correlation between VALE and SPM.MI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2007 г.

0.32

The correlation between VALE and SPM.MI shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

Saipem SpA

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L

Доходность на риск

VALE vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALESPM.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.08

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.58

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.28

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

15.70

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. SPM.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа SPM.MI равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и SPM.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALESPM.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.08

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.24

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VALE и SPM.MI

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и SPM.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALESPM.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-99.66%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-15.77%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-37.82%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-91.64%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-96.36%

+38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-96.62%

+80.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-69.46%

+32.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.30%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и SPM.MI

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALESPM.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

11.18%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

25.70%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

32.20%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

70.24%

-34.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

58.14%

-17.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и SPM.MI

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SPM.MI в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и SPM.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VALE значения в USD, SPM.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

VALE and SPM.MI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и SPM.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор