Сравнение VALE с SAF.PA
VALE (Vale S.A.) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 18.61%/yr for SAF.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и SAF.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALE торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SAF.PA с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции SAF.PA по среднегодовой доходности: 20.98% против 18.61% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
SAF.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам VALE и SAF.PA
Correlation
The correlation between VALE and SAF.PA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
VALE
SAF.PA
Сравнение VALE c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.54 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 1.43 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.40 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и SAF.PA
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -65.85% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -24.21% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -24.21% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -41.46% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -65.00% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -16.06% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -13.88% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 9.17% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и SAF.PA
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 10.41% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 28.69% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 32.48% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 30.37% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 34.60% | +6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и SAF.PA
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SAF.PA в 1.11%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALE and SAF.PA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALE и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор