Сравнение VALE с PYPL
VALE (Vale S.A.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 20.98% против 1.25% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам VALE и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between VALE and PYPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between VALE and PYPL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
PYPL:
$37.96B
VALE:
$0.65
PYPL:
$5.31
VALE:
22.94
PYPL:
7.78
VALE:
1.62
PYPL:
1.17
VALE:
1.75
PYPL:
1.90
VALE:
$39.53B
PYPL:
$33.73B
VALE:
$13.65B
PYPL:
$15.56B
VALE:
$14.33B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. PYPL — Ранг доходности на риск
VALE
PYPL
Сравнение VALE c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.79 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.87 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.55 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -1.11 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.74 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и PYPL
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -87.30% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -49.92% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -57.34% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -87.30% | +37.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -87.30% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -86.51% | +70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -35.69% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 27.99% | -22.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и PYPL
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.73% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 31.69% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 39.14% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 42.09% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 38.78% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и PYPL
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и PYPL
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and PYPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.08%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs PYPL's -87.30%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор