Сравнение VALE с NVS
VALE (Vale S.A.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 20.98% против 10.33% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VALE и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between VALE and NVS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
NVS:
$280.54B
VALE:
$0.65
NVS:
$6.99
VALE:
22.94
NVS:
20.95
VALE:
1.62
NVS:
5.06
VALE:
1.75
NVS:
7.28
VALE:
$39.53B
NVS:
$56.05B
VALE:
$13.65B
NVS:
$42.19B
VALE:
$14.33B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. NVS — Ранг доходности на риск
VALE
NVS
Сравнение VALE c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.21 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 5.43 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и NVS
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -42.10% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -12.65% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -19.95% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -20.42% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -26.03% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -10.52% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -10.93% | -25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.14% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и NVS
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.16% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 14.45% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 20.63% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 18.85% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 19.62% | +21.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и NVS
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности NVS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и NVS
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and NVS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.08%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs NVS's -42.10%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор