Сравнение VALE с NEXI.MI
VALE (Vale S.A.) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VALE returned 1.65%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и NEXI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALE торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
NEXI.MI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -17.17%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALE и NEXI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | -0.16% |
NEXI.MI Nexi S.p.A | -14.07% | -6.74% | -31.77% | 3.72% | -50.25% | -21.14% | 44.88% | 45.62% |
Correlation
The correlation between VALE and NEXI.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск
VALE
NEXI.MI
Сравнение VALE c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | NEXI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.58 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.07 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.79 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.68 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.26 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и NEXI.MI
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и NEXI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -85.30% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -51.12% | +31.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -61.16% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -85.30% | +35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -80.46% | +64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -45.63% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 27.68% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и NEXI.MI
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Nexi S.p.A (NEXI.MI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | NEXI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.41% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 31.00% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 37.43% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 37.80% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 38.99% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и NEXI.MI
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности NEXI.MI в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и NEXI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALE and NEXI.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALE и NEXI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор