Сравнение VALE с K
VALE (Vale S.A.) and K (Kellogg Company) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while K operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и K
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALE и K
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
Correlation
The correlation between VALE and K is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.18 |
The correlation between VALE and K shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
K:
$29.20B
VALE:
$0.65
K:
$3.65
VALE:
22.94
K:
22.87
VALE:
1.62
K:
2.30
VALE:
1.75
K:
6.95
VALE:
$39.53B
K:
$12.67B
VALE:
$13.65B
K:
$4.41B
VALE:
$14.33B
K:
$2.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. K — Ранг доходности на риск
VALE
K
Сравнение VALE c K - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | K | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VALE и K
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и K
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | K | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и K
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и K
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и K
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
K - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
K - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
K - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and K have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALE и K
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор