Сравнение VALE с ENI.MI
VALE (Vale S.A.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VALE торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 20.98% против 12.48% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам VALE и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between VALE and ENI.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VALE and ENI.MI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
VALE
ENI.MI
Сравнение VALE c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 8.07 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 32.28 | -20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.92 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и ENI.MI
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -64.64% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -11.30% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -21.88% | -20.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -32.83% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -60.51% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -4.70% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -25.81% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.83% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и ENI.MI
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.78% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 20.84% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 23.31% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 25.22% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 27.52% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и ENI.MI
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALE and ENI.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALE и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор