PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с DGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 12.00%/yr for DGX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VALE показывает доходность 15.04%, а DGX немного ниже – 14.66%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 20.98% против 12.00% соответственно.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

DGX

1 день
-1.54%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.66%
6 месяцев
9.44%
1 год
15.16%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.66%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%

Correlation

The correlation between VALE and DGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г.

0.22

The correlation between VALE and DGX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$64.08B

DGX:

$22.09B

EPS

VALE:

$0.65

DGX:

$9.10

Коэффициент P/E

VALE:

22.94

DGX:

21.67

Коэффициент P/S

VALE:

1.62

DGX:

1.97

Коэффициент P/B

VALE:

1.75

DGX:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$39.53B

DGX:

$11.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.65B

DGX:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$14.33B

DGX:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с RDNTDGX с SPYDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS

Доходность на риск

VALE vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALEDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.67

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.17

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.32

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

2.74

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.67

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VALE и DGX

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и DGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-49.46%

-43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-11.55%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-16.57%

-25.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-28.62%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-36.60%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-6.53%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-11.90%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и DGX

Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.45%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

16.64%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

22.79%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

21.76%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

23.78%

+17.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и DGX

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DGX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.65%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.26B
2.90B
(VALE) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и DGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Quest Diagnostics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
32.5%
Активы портфеля
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

VALE and DGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.08%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs DGX's -49.46%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор