Сравнение VALE с CPB
VALE (Vale S.A.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CPB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 20.98% против -7.06% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам VALE и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between VALE and CPB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.16 |
The correlation between VALE and CPB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
CPB:
$6.43B
VALE:
$0.65
CPB:
$2.03
VALE:
22.94
CPB:
10.57
VALE:
1.62
CPB:
0.65
VALE:
1.75
CPB:
1.60
VALE:
$39.53B
CPB:
$9.93B
VALE:
$13.65B
CPB:
$2.86B
VALE:
$14.33B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. CPB — Ранг доходности на риск
VALE
CPB
Сравнение VALE c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.89 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.65 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -1.18 | +3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и CPB
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -64.65% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -38.53% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -58.07% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -60.04% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -60.04% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -57.06% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -22.18% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 20.66% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и CPB
Vale S.A. (VALE) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VALE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 6.45% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 21.92% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 28.98% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 24.10% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 25.53% | +15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и CPB
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и CPB
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and CPB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.08%) compared to CPB (6.45%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs CPB's -64.65%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор