PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с CMCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VALE in Other Industrial Metals & Mining, CMCL in Gold. Over the past 5 years, VALE returned 1.65%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и CMCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%42.91%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%

Correlation

The correlation between VALE and CMCL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.23

The correlation between VALE and CMCL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$64.08B

CMCL:

$390.18M

EPS

VALE:

$0.65

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/E

VALE:

22.94

CMCL:

6.25

Коэффициент P/S

VALE:

1.62

CMCL:

1.42

Коэффициент P/B

VALE:

1.75

CMCL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$39.53B

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.65B

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$14.33B

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

VALE vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALECMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.13

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.61

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.18

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

0.35

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALECMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.13

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VALE и CMCL

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALECMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-65.77%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-46.89%

+27.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-46.89%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-50.00%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-46.89%

+31.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-35.78%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

24.39%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и CMCL

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALECMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

13.82%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

47.23%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

65.15%

-33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

52.69%

-17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

54.58%

-13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и CMCL

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CMCL в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.26B
66.43M
(VALE) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VALE и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
48.3%
Активы портфеля
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

VALE and CMCL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (13.82%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs CMCL's -65.77%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор