Сравнение VALE с AXIA
VALE (Vale S.A.) and AXIA (AXIA Energia SA) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 20.56%/yr for AXIA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и AXIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у AXIA с доходностью 6.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALE имеют среднегодовую доходность 20.98%, а акции AXIA немного отстают с 20.56%.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
AXIA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -18.85%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 78.41%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам VALE и AXIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
AXIA AXIA Energia SA | 6.22% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
Correlation
The correlation between VALE and AXIA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
AXIA:
$22.04B
VALE:
$0.65
AXIA:
$4.28
VALE:
22.94
AXIA:
2.27
VALE:
1.62
AXIA:
0.51
VALE:
1.75
AXIA:
0.20
VALE:
$39.53B
AXIA:
$42.79B
VALE:
$13.65B
AXIA:
$19.78B
VALE:
$14.33B
AXIA:
$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. AXIA — Ранг доходности на риск
VALE
AXIA
Сравнение VALE c AXIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | AXIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.86 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 10.06 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и AXIA
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и AXIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -93.65% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -27.55% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -38.66% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -45.28% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -72.80% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -27.55% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -56.67% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 7.82% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и AXIA
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у AXIA Energia SA (AXIA) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | AXIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 9.57% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 28.79% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 35.57% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 37.52% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 95.11% | -54.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и AXIA
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AXIA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.49% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и AXIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и AXIA Energia SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и AXIA
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AXIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AXIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
AXIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and AXIA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXIA has higher volatility (9.57%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs AXIA's -93.65%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и AXIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор