PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с ARA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с ARA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and ARA.TO (Aclara Resources Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, VALE returned 10.73%/yr vs 103.64%/yr for ARA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и ARA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALE торгуется в USD, в то время как ARA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у ARA.TO с доходностью 92.33%.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

ARA.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-16.45%
С начала года
92.33%
6 месяцев
67.87%
1 год
336.40%
3 года*
103.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и ARA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%3.85%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		92.33%402.96%-17.03%60.06%-79.10%-19.78%

Correlation

The correlation between VALE and ARA.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between VALE and ARA.TO shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$64.08B

ARA.TO:

CA$932.94M

EPS

VALE:

$0.65

ARA.TO:

-CA$0.05

Коэффициент P/B

VALE:

1.75

ARA.TO:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$39.53B

ARA.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.65B

ARA.TO:

-CA$1.03M

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$14.33B

ARA.TO:

-CA$9.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

Aclara Resources Inc.

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с AIVIARA.TO с KTOSARA.TO с HSHPARA.TO с ASNDARA.TO с ELEZYARA.TO с AUARA.TO с APLD

Доходность на риск

VALE vs. ARA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c ARA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Aclara Resources Inc. (ARA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALEARA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.03

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.27

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.40

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.30

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. ARA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа ARA.TO равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и ARA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALEARA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VALE и ARA.TO

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки ARA.TO в -85.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ARA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALEARA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-85.35%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-52.99%

+33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-52.99%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-20.53%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-58.61%

+21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

25.43%

-19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и ARA.TO

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Aclara Resources Inc. (ARA.TO) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALEARA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

21.39%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

63.51%

-36.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

112.20%

-80.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

91.45%

-56.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

91.45%

-50.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и ARA.TO

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и ARA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Aclara Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.26B
0
(VALE) Общая выручка
(ARA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VALE значения в USD, ARA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

VALE and ARA.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и ARA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор