Сравнение VALE с ALGN
VALE (Vale S.A.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 20.98% против 8.12% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам VALE и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between VALE and ALGN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
ALGN:
$12.32B
VALE:
$0.65
ALGN:
$5.96
VALE:
22.94
ALGN:
28.85
VALE:
1.62
ALGN:
3.03
VALE:
1.75
ALGN:
2.97
VALE:
$39.53B
ALGN:
$4.10B
VALE:
$13.65B
ALGN:
$2.77B
VALE:
$14.33B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. ALGN — Ранг доходности на риск
VALE
ALGN
Сравнение VALE c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.12 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -0.20 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.09 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и ALGN
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -92.30% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -39.73% | +19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -67.59% | +25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -82.89% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -82.89% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -76.43% | +60.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -37.65% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 23.90% | -18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и ALGN
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.85% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 28.46% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 52.81% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 49.56% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 49.06% | -8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и ALGN
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и ALGN
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and ALGN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs ALGN's -92.30%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор