Сравнение VALE с ADBE
VALE (Vale S.A.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 9.70%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 20.98% против 9.70% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам VALE и ADBE
Correlation
The correlation between VALE and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between VALE and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
ADBE:
$100.69B
VALE:
$0.65
ADBE:
$17.19
VALE:
22.94
ADBE:
14.25
VALE:
1.62
ADBE:
4.20
VALE:
1.75
ADBE:
8.81
VALE:
$39.53B
ADBE:
$24.45B
VALE:
$13.65B
ADBE:
$21.82B
VALE:
$14.33B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. ADBE — Ранг доходности на риск
VALE
ADBE
Сравнение VALE c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.90 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.52 | +13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -1.22 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и ADBE
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -79.89% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -45.86% | +26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -64.50% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -67.26% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -67.26% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -64.41% | +48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -25.98% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 27.17% | -21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и ADBE
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.05% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 28.21% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 33.86% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 36.34% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 34.36% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и ADBE
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и ADBE
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs ADBE's -79.89%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор