Сравнение V с YUM
V (Visa Inc.) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 11.56%/yr for YUM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции V превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 15.64% против 11.56% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
YUM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам V и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
YUM YUM! Brands, Inc. | -1.66% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between V and YUM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
The correlation between V and YUM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
YUM:
$6.21
V:
20.98
YUM:
23.72
V:
1.29
YUM:
10.70
V:
10.84
YUM:
4.86
V:
$43.03B
YUM:
$8.49B
V:
$16.94B
YUM:
$3.88B
V:
$27.63B
YUM:
$2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. YUM — Ранг доходности на риск
V
YUM
Сравнение V c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.73 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок V и YUM
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -67.69% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -12.41% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -16.10% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -23.10% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -52.17% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -11.93% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.38% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.07% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и YUM
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у YUM! Brands, Inc. (YUM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.38% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 14.94% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 21.80% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.43% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.74% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и YUM
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности YUM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.98% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и YUM
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and YUM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YUM has higher volatility (6.38%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs YUM's -67.69%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор