Сравнение V с SLB
V (Visa Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs -0.41%/yr for SLB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.99%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 15.64% против -0.41% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
SLB
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 48.99%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам V и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SLB Schlumberger Limited | 48.99% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between V and SLB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and SLB has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SLB:
$3.04
V:
20.98
SLB:
18.57
V:
1.29
SLB:
0.87
V:
10.84
SLB:
1.71
V:
$43.03B
SLB:
$35.94B
V:
$16.94B
SLB:
$4.90B
V:
$27.63B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SLB — Ранг доходности на риск
V
SLB
Сравнение V c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.03 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.70 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.12 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.14 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок V и SLB
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -87.64% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -14.30% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -46.63% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -46.63% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -84.29% | +47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -33.09% | +19.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -31.18% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 5.65% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SLB
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.86% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 25.96% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 33.98% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 37.66% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 40.43% | -15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SLB
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SLB в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.05% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SLB
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and SLB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (9.86%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор