Сравнение V с SGSOY
V (Visa Inc.) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 5.83%/yr for SGSOY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SGSOY с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.83% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам V и SGSOY
Correlation
The correlation between V and SGSOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between V and SGSOY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SGSOY:
$0.65
V:
20.98
SGSOY:
17.22
V:
1.29
SGSOY:
9.31
V:
10.84
SGSOY:
1.56
V:
$43.03B
SGSOY:
$13.71B
V:
$16.94B
SGSOY:
$8.66B
V:
$27.63B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
V
SGSOY
Сравнение V c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.71 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.08 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.29 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок V и SGSOY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -53.49% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -17.90% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -23.22% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -36.92% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -36.92% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -7.68% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.25% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.11% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SGSOY
Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.66% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 15.71% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 20.76% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.85% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.46% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SGSOY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SGSOY
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and SGSOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to SGSOY (4.66%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SGSOY's -53.49%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор