Сравнение V с SAN.PA
V (Visa Inc.) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SAN.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 15.64% против 4.97% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
SAN.PA
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам V и SAN.PA
Correlation
The correlation between V and SAN.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between V and SAN.PA shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск
V
SAN.PA
Сравнение V c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | SAN.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.33 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.66 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.15 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок V и SAN.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SAN.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -47.80% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -17.16% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -23.35% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -33.19% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.19% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -17.59% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -12.99% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.68% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SAN.PA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Sanofi (SAN.PA) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SAN.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.38% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.02% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 25.06% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.93% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.33% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SAN.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SAN.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and SAN.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и SAN.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор