PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции V уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 15.64% против 19.65% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between V and RR.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.24

Over the past year, the correlation between V and RR.L has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

V:

20.98

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

V:

1.29

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

V:

10.84

RR.L:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

V vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.10

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.77

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.07

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

5.93

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.10

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.20

+0.49

Просадки

Сравнение просадок V и RR.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-92.32%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-19.98%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-23.51%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-64.03%

+35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-89.47%

+53.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-7.50%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-36.66%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

6.97%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности V и RR.L

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

12.27%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

32.28%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

37.67%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

43.89%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

50.20%

-25.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и RR.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
11.72B
(V) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. V значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности V и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
27.4%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

V and RR.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор