Сравнение V с OR.PA
V (Visa Inc.) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 10.21%/yr for OR.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у OR.PA с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции V превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 15.64% против 10.21% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
OR.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам V и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.98% | 23.85% | -27.74% | 41.34% | -23.72% | 26.49% | 29.83% | 30.73% | 5.66% | 23.95% |
Correlation
The correlation between V and OR.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between V and OR.PA shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
V
OR.PA
Сравнение V c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.01 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок V и OR.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -58.39% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.68% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -32.57% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -38.89% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.89% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.08% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -11.54% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 8.05% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и OR.PA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у L'Oréal S.A. (OR.PA) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.20% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.57% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.40% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 26.87% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.23% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и OR.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности OR.PA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and OR.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор