PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с MSTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 15.64% против 21.08% соответственно.

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between V and MSTR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between V and MSTR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

V:

10.84

MSTR:

79.74

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Strategy Inc

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

V vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.94

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.66

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.86

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.27

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.94

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.56

Просадки

Сравнение просадок V и MSTR

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-99.86%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.38%

-76.53%

+56.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-77.42%

+57.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-84.11%

+55.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-89.27%

+52.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-73.15%

+59.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-86.47%

+78.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

52.19%

-41.16%

Волатильность

Сравнение волатильности V и MSTR

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

21.43%

-15.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

56.80%

-39.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

70.82%

-48.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

90.87%

-68.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

73.77%

-49.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и MSTR

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
124.30M
(V) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

V and MSTR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MSTR's -99.86%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор